Perkembangan dan perubahan faktor eksternal dan internal menyebabkan meningkatnya potensi eksposur risiko yang dikelola oleh bank bjb. Maka dari itu, bank bjb perlu menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan tujuan, strategi, ukuran dan kompleksitas usaha.

Sistem manajemen risiko yang efektif merupakan salah satu komponen yang penting dalam manajemen bank dan landasan untuk menjalankan organisasi bank dengan sehat, aman dan baik. Disamping itu, sistem manajemen risiko juga dapat mengurangi dampak yang dapat merugikan bank baik secara material maupun immaterial, adapun langkah-langkah yang diambil oleh bank bjb adalah sebagai berikut :

Bank wajib melakukan proses identifikasi secara berkala untuk seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Bank. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang ada, dimana sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bisnis Bank. Selain itu, Bank perlu memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko dan disetujui oleh Direksi atau direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Pengukuran risiko bertujuan untuk memperkirakan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada setiap produk dan aktivitas yang dimiliki Bank. Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya serta disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank. Pemilihan pendekatan dan metodologi pengukuran risiko

Bank bjb memiliki prosedur pemantauan risiko yang antara lain mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya kepatuhan limit internal maupun konsistensi pelaksanaannya dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Proses pemantauan dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko untuk seluruh produk dan aktivitas bank bjb. Pemantauan dilakukan baik oleh RTU maupun oleh SKMR.

Bank memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mengelola seluruh eksposur risiko. Salah satu yang dilakukan dalam pengendalian risiko melalui validasi dan evaluasi model manajemen risiko. Validasi dan evaluasi model dilakukan dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko terkait yang dilakukan oleh pihak internal yang independen terhadap pihak yang mengaplikasikan model tersebut.

Dalam mewujudkan penerapan sistem manajemen risiko yang efektif, Bank menerapkan pendekatan Three Lines of Defense sebagai mekanisme pertahanan secara berlapis untuk mengelola dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, yakni:

• Pertahanan Tingkat Pertama
  

  Risk Taking Unit berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan dan memitigasi risiko dalam aktivitas operasional. Risk Taking Unit memiliki tanggung jawab yang utama atas pengelolaan eksposur risiko dalam aktivitas sehari – hari.

• Pertahanan Tingkat Kedua
  

  Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) berperan sebagai unit kunci dalam memberikan pertahahan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. SKMR telah melakukan review atas kelengkapan dan keakuratan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko, serta atas kecukupan skenario mitigasi yang diusulkan oleh unit kerja operasional.

• Pertahanan Tingkat Ketiga
  

  Fungsi Internal Audit melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta efektivitas pengendalian internal dalam rangka memberikan assurance yang independen dan objektif.

• Komite Manajemen Risiko (KMR)
  

  Tugas, wewenang dan tanggung jawab Risk Management Committee (RMC) adalah mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penerapan manajemen risiko terkait hal-hal sebagai berikut :

  • Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan dalam kondisi eksternal tidak normal terjadi (worst case scenario);
  • Perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut;
  • Penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan;
  • Pembahasan terhadap penerapan metodologi manajemen risiko termasuk diantaranya model-model pengukuran risiko bank termasuk limit risiko;
  • Pembahasan atas pelaporan penilaian profil risiko bank.
• Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)
  

  Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama mengenai penerapan manajemen risiko paling kurang:

  • Penyusunan dan perbaikan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
  • Perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Dalam penerapan manajemen risiko, bank bjb senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada :

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
• Best Practice dunia perbankan.

Dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif, bank bjb menggunakan 4 (empat) pilar sebagai berikut :

• Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
• Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko;
• Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
• Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh

Proses manajemen risiko dilakukan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank bjb. Proses manajemen risiko telah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jenis risiko yang wajib dikelola bank bjb dikelompokkan kedalam:

• Risiko Kredit,
• Risiko Pasar,
• Risiko Operasional,
• Risiko Hukum,
• Risiko Stratejik,
• Risiko Reputasi,
• Risiko Kepatuhan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, bank bjb memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas. Profil Risiko merupakan gambaran menyeluruh atas potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur bank serta memuat antara lain informasi tentang tingkat dan tren seluruh eksposur Risiko. Bank bjb menyajikan laporan profil Risiko setiap triwulan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.

• Laporan Profil Risiko

  Analisis yang dilakukan secara komprehensif dilakukan dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap risiko, meliputi :
  • Penilaian terhadap risiko yang melekat (Inheren) serta kecukupan sistem pengendalian risiko dalam tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).
  • Penetapan penilaian peringkat untuk masing-masing jenis risiko.
  • Penentuan peringkat komposit profil risiko.
  Bank bjb juga menyusun Laporan Profil Risiko Terintegrasi yang disampaikan secara semesteran kepada Otoritas.